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移动平均模型-统计

移动平均模型（moving average model），简称“MA 模型”，指基于时间序列中对既往值作回代性预测所得残差值，构建出的用于预测当前值的模型。

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延迟算子-统计

延迟算子（delay operator），指表达出将时间序列当前值映射回前一时刻历史值这个转换关系的数学符号。

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沃尔德分解定理-统计

沃尔德分解定理（Wold decomposition theorem），指任何协方差平稳过程可以分解为两个不相关的平稳序列之和，其中，一个平稳序列是确定性分量，另一个平稳序列是随机性分量。

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自回归移动平均模型-统计

自回归移动平均模型（autoregressive moving average model），简称“ARMA 模型”，指基于时间序列既往部分观测值及回代性预测所得部分残差值，构建出的用于预测当前值的模型。

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自回归模型-统计

自回归模型（autoregressive model），指基于时间序列既往若干期的观测值，构建出的用于预测当前值的模型。

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霍尔特-温特斯乘法模型-统计

霍尔特-温特斯乘法模型（Holt-Winters' multiplicative model），简称“Holt-Winters 乘法模型”。对于兼具线性趋势、周期特性的时间序列，在自变量为时间间隔、因变量为预测值的线性回归方程基础上，以乘法形式叠加季节效应后实现提前期长度为这一时间间隔的预测。 ...

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霍尔特-温特斯加法模型-统计

霍尔特-温特斯加法模型（Holt-Winters' additive model），简称“Holt-Winters 加法模型”，指对于兼具线性趋势、周期特性的时间序列，在自变量为时间间隔、因变量为预测值的线性回归方程基础上，以加法形式叠加季节效应后实现提前期长度为这一时间间隔的预测。 ...

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霍尔特-温特斯三参数指数平滑-统计

霍尔特-温特斯三参数指数平滑（Holt-Winters three-parameter exponential smoothing），简称“Holt-Winters 三参数指数平滑”，指对于兼具线性趋势、周期特性的时间序列，在自变量为时间间隔、因变量为预测值的线性回归方程基础上，叠加季节效应后实现提前期长度为这一时间间隔的预测。 ...

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霍尔特两参数指数平滑-统计

霍尔特两参数指数平滑（Holt two-parameter exponential smoothing），简称“Holt 两参数指数平滑”，指对于呈线性趋势的时间序列，构建自变量为时间间隔，因变量为预测值的线性回归方程，实现提前期长度为这一时间间隔的预测。

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简单指数平滑-统计

简单指数平滑（simple exponential smoothing），指特定的指数平滑法，通过对当前观测值和前一个平滑值进行加权平均来生成预测值，使用一个平滑常数（α）来确定当前值对预测的影响程度。

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简单移动平均-统计

简单移动平均（simple moving average），指为早期采集到的时间序列观测值赋以相等的权重系数，形成对下一时刻的预测值。

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指数平滑法-统计

指数平滑法（exponential smoothing），指一种时间序列预测方法，通过对历史数据赋予指数递减的权重，使得较近的观测值对预测结果影响更大，从而更好地捕捉数据的近期趋势和动态变化。

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p 阶差分-统计

p 阶差分（p-order difference），指对原始时间序列重复p 次差分运算。

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季节差分-统计

季节差分（seasonal differencing），指使非平稳时间序列变得平稳的数据转换技术，依次对具有一定周期长度的季节性时间序列中下一个周期的观测值减去对应的当前值，得到的新序列被视作消除了这个周期长度的季节性。

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差分-统计

差分（differencing），指使非平稳时间序列变得平稳的数据转换技术，依次对原始序列中下一时刻观测值减去当前值，常用于消除时间序列中以均值漂移为表现形式的不平稳性。

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宽平稳-统计

宽平稳（weak stationary），指时间序列的统计特性以比较宽松的条件在时间上保持不变，表现为时间序列沿时间轴平移任意间隔，均能呈现与当前时间序列相同的低阶矩统计特性。

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严平稳-统计

严平稳（strictly stationary），指时间序列的统计特性比较严格地在时间上保持不变，表现为时间序列沿时间轴平移任意间隔，均能呈现与当前时间序列相同的所有统计特性。

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单位根检验-统计

单位根检验（unit root test），指根据平稳序列所有特征根均在单位圆内、非平稳序列则在单位圆上或单位圆外存在特征根这一性质进行检验统计量的构造，判断时间序列平稳与否的检验方法。

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平稳时间序列-统计

平稳时间序列（stationary time series），指统计特性不随时间的推移而变化的时间序列，表现为将截取的任一段时间序列平移任意距离后，序列仍表现出良好的相似度。

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偏自相关函数-统计

偏自相关函数（partial autocorrelation function），指给定一个时段内序列值的条件下，度量该时段之前紧邻时刻与之后紧邻时刻序列值相关程度及方向的函数。

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