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年均变化百分比-统计

年均变化百分比（average annual percent change），指采样间隔以年为单位的时间序列中，时段内末期值相对于初期值的变化率再除以时段长度所得的数值。

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年度变化百分比-统计

年度变化百分比（annual percent change），指采样间隔以年为单位的时间序列中，下一年的观测值与当前年份的观测值之差除以当前年份的观测值算出的变化率。

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对数线性转折点回归模型-统计

对数线性转折点回归模型（log-linear joinpoint regression model），指一种回归模型，将时间序列分割为若干区段，并在每个区段内使用对数线性回归模型来描述被观测变量随时间的变化规律。该模型能够有效捕捉数据中的潜在转折点和趋势变化，并适用于处理呈指数增长或衰减的数据。 ...

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简单线性转折点回归模型-统计

简单线性转折点回归模型（simple linear joinpoint regression model），指一种回归模型，将时间序列分割为若干区段，并在每个区段内使用简单线性回归模型来描述被观测变量随时间的变化规律。该模型能够捕捉数据中潜在的转折点和趋势变化。 ...

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转折点回归模型-统计

转折点回归模型（joinpoint regression model），指一种用于描述时间序列变化趋势的统计方法。其基本思想是根据时间序列特征，通过若干连接点将研究时间分割成不同区间，并对每个区间进行趋势拟合和优化，进而更详细地评价全局时间范围内不同区间序列的变化特征。 ...

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自回归-广义自回归条件异方差模型（a combination of autoregressive model and generalized autoregressive conditionally heteroscedastic model），简称“AR-GARCH 模型”，指自回归模型指当前值可以表征为历史值的线性组合，广义自回归条件异方差模型则可以归纳时间序列中随机波动的强度因时而变的规律。两者结合形成 ...

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广义自回归条件异方差模型-统计

广义自回归条件异方差模型（generalized autoregressive conditional heteroskedastic model），简称“GARCH 模型”，指基于时间序列既往若干期的观测值，同时假设当前时刻的随机误差是此前若干期方差不相等且不苛求彼此独立的残差项组合形成，进而构建出的用于预测当前值的模型。 ...

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波动集群-统计

波动集群（volatility clustering），指在消除时间序列的确定性非平稳因素后，残差序列在大部分时间段表现为平稳，但在某些时段出现持续的高波动或低波动现象。

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自回归条件异方差模型-统计

自回归条件异方差模型（autoregressive conditional heteroskedasticity model），简称“ARCH 模型”，指基于时间序列既往若干期的观测值，同时假设当前时刻的随机误差是此前若干期彼此独立且方差不等的残差项组合形成，进而构建出的用于预测当前值的模型。 ...

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协整检验-统计

协整检验（cointegration test），指用于判识多个非平稳时间序列一定形式的线性组合是否呈现平稳特性的统计学检验方法。

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协整-统计

协整（cointegration），指两条或多条非平稳时间序列的某种线性组合是平稳的，表明这些时间序列在长期内具有稳定关系。

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带有外生变量的求和自回归移动平均模型-统计

带有外生变量的求和自回归移动平均模型（autoregressive integrated moving average with exogenous input model），简称“ARIMAX 模型”，指同时考虑了外生变量影响的求和自回归移动平均模型。

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季节性自回归求和移动平均模型-统计

季节性自回归求和移动平均模型（seasonal autoregressive integrated moving average model），指先借助季节差分实现时间序列平稳化，然后对该序列既往部分观测值及回代性预测所得部分残差，构建出的用于预测当前值的模型。

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自回归求和移动平均模型-统计

自回归求和移动平均模型（autoregressive integrated moving average model），简称“ARIMA 模型”，指先借助普通差分实现时间序列平稳化，然后对该序列既往部分观测值及回代性预测所得部分残差，构建出的用于预测当前值的模型。

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克拉默分解定理-统计

克拉默分解定理（Cramer's decomposition theorem），全称“克拉默分解定理”，指对于任何时间序列，可以分解为完全由历史信息确定的多项式确定性趋势部分和白噪声序列对应的随机波动部分。

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移动平均模型-统计

移动平均模型（moving average model），简称“MA 模型”，指基于时间序列中对既往值作回代性预测所得残差值，构建出的用于预测当前值的模型。

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延迟算子-统计

延迟算子（delay operator），指表达出将时间序列当前值映射回前一时刻历史值这个转换关系的数学符号。

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沃尔德分解定理-统计

沃尔德分解定理（Wold decomposition theorem），指任何协方差平稳过程可以分解为两个不相关的平稳序列之和，其中，一个平稳序列是确定性分量，另一个平稳序列是随机性分量。

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自回归移动平均模型-统计

自回归移动平均模型（autoregressive moving average model），简称“ARMA 模型”，指基于时间序列既往部分观测值及回代性预测所得部分残差值，构建出的用于预测当前值的模型。

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自回归模型-统计

自回归模型（autoregressive model），指基于时间序列既往若干期的观测值，构建出的用于预测当前值的模型。

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