自回归条件异方差模型

定义

自回归条件异方差模型(autoregressive conditional heteroskedasticity model),简称“ARCH 模型”,指基于时间序列既往若干期的观测值,同时假设当前时刻的随机误差是此前若干期彼此独立且方差不等的残差项组合形成,进而构建出的用于预测当前值的模型。


基本信息
词条统计

所属分类医学统计学

浏览次数19

创建者epiman

最后编辑epiman

目录