异方差性
异方差性
定义
异方差性（heteroscedasticity），指在经典线性回归模型中，假定随机扰动项具有同方差性，即给定解释变量，随机扰动项的方差等于一个常数。给定解释变量条件下，随机扰动项的方差，也就是因变量的方差，不再保持不变，便称为具有异方差性。
