异方差性(heteroscedasticity),指在经典线性回归模型中,假定随机扰动项具有同方差性,即给定解释变量,随机扰动项的方差等于一个常数。给定解释变量条件下,随机扰动项的方差,也就是因变量的方差,不再保持不变,便称为具有异方差性。
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