定义

加权最小二乘（weighted least squares, WLS），指一种使实际观测值与估计值之差的平方和达到最小的参数估计方法，其中不同的观测值被赋予不同的权重，方差较小的观测数据会被赋予更高的权重，而方差较大的观测数据则被赋予较低的权重，通常在数据的方差存在异质性时使用。